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中國數字化實錄丨深交所的4.0時代:打造智慧交易所

科技云報道 2019-10-31

“許多外國人并不知道深圳在哪里,但是他們知道中國有個深圳證券交易所。”

深交所第一任副總經理禹國剛回憶當年時如是說。

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1990年12月1日,在中國改革開放前沿的深圳經濟特區,深圳證券交易所(簡稱“深交所”)開始營業。

當時,幾乎整個中國的人們都以新奇、遲疑的目光,揣測著這個新生兒的命運。沒有誰會料到,當時的這個“嬰兒”已躋身世界主要交易所前列,并深深地影響了中國的經濟生活和億萬普通人的觀念。

至今已有2000多家公司在深交所上市,2016年-2018年,深市累計股票籌資額、股票成交金額分別位列世界第一、第三位,截至2018年底,深市股票市價總值位列世界第八位,其茁壯成長與深交所一直以來高度重視的信息技術創新密不可分。

從僅有幾名IT員工白手起家,到輔助人工交易、交易核心系統、通信系統一步步蹣跚起步,再到今天成功建設以交易系統為核心的技術支撐體系,包括高標準的技術設施,安全可靠的數字化平臺和高水平的技術隊伍,深交所不負“開拓創新”的使命,在一次次自我革新的技術轉型升級中砥礪前行,正在邁向打造智慧交易所的4.0時代。

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1.0時代:

全面實現“四化”開創新局面

與西方成熟市場相比,中國證券期貨市場起步較晚。在深交所籌建初期,沒有任何參考資料,籌備組只能從零開始,一頭扎進了全球各國證券交易所的法律法規、管理組織架構和系統建設的學習中。

1992年,深交所在借鑒了美國、新加坡等境外證券交易所的經驗之上,取長補短,融合創新,開始推行“四化”建設,即交易電腦化、交收無紙化、通信衛星化、運作無大堂化

其中,交易電腦化、交收無紙化使得紙質股票為電子信息記錄所取代,不僅降低了發行成本和交易成本,更解決了存在許久的黑市買賣問題;

通信衛星化,首創證券衛星通信系統,解決了股市行情遠距離通信問題,延展了深交所的輻射范圍;運作無大堂化,解決了效率低下、人為操縱等問題。

最終,深交所在1997年全面實現“四化”,用戶無論走到全球任何地方,都可以買賣深市的股票。

借助信息技術在高起點上建立整個市場,深交所成功做到了“后發先至”。

短短十余年時間,深交所就實現了全電子化的交易結算體系,其技術處于全球同行領先地位,開創了中國多層次資本市場建設的新局面。

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2.0時代:

多層次資本市場和國際競爭的雙重挑戰

進入2000年后,深交所迎來了新一輪的挑戰。中小板、創業板、股權分置改革、融資融券等新業務的出現,對原有交易系統提出了越來越高的要求。

深交所啟用了建所十年來規模最大、投資最多、技術水平最高的技術工程項目——第四代交易系統、結算系統,進入雙機并行運行。

與原有系統相比,新系統的日綜合處理能力達2000萬筆,是原有系統的3倍,具有更大的容量、更高的效率、更強的安全性、更好的擴展性和全面的兼容性,能夠滿足未來5至8年市場發展的需要。

然而,進入到2008年前后,美國和歐洲證券市場又出現了新的技術革命。

美國頒布了NMS修正法案(全美市場系統修正案),要求在任何一個交易所掛牌上市的股票,都可以在其他交易所進行撮合交易,這就導致證券公司會優先選擇交易快速、時延短、價格低的交易所進行撮合交易。

因此全球各大證券交易所開始競爭,并更新交易系統,甚至紛紛拋棄傳統最常用的封閉主機交易平臺,采用開放平臺,打造更快速度、更低時延的證券交易系統。

在日趨激烈的國際市場競爭和國內證券市場新需求的雙重挑戰之下,一直在跟蹤全球交易所技術動態的深交所,再次邁出了技術創新的腳步。

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3.0時代:

開放的數字化轉型之路

仿佛聽到了時代火車轉換軌道的尖利聲響,深交所在2011年開啟了技術架構轉型和數字化轉型之路,啟動了新一代交易系統(內部稱第五代交易系統)的升級換代。

深交所的目標很明確,一是要緊跟世界一流交易系統的架構發展趨勢;二是要實現安全高效,自主可控;三是要滿足深交所市場未來十年的發展需求。

理想很美好,現實卻非常骨感:現有的交易系統,在技術架構上,采用的是傳統封閉主機和集中式IT架構;

在研發方式上,采用的是傳統V-Model開發模式;在組織架構上,IT人員分散,人員技能存在不足......

這些傳統的IT形態,對于業務快速發展的深交所而言,不利于與數字化新技術的融合與對接,也難以支撐未來市場的業務產品和創新服務,容易被最新的信息技術發展趨勢拋在后面。

一直以來,深交所把納斯達克、德國交易所等作為標桿,以一流交易所IT作為深交所信息技術的發展目標。

既然決定要向國際一流交易所看齊,那么也就要采用開放平臺,構建現代化的全新架構;而如果沒有自主研發的技術能力,國際一流交易所的目標就無從談起。

在明確了“自主研發”和“引入開放平臺”這兩條核心技術路線之后,深交所開始了大刀闊斧的自我改革。

在技術架構上,深交所從傳統封閉主機交易平臺全面轉向開放平臺,大量引入開源技術來構建核心系統:

一是在第五代核心交易系統上引入高性能、低遲延的架構,二是建立一個支撐交易所日常運營、業務流轉、風險控制和監管的互聯網應用平臺。

在研發方式上,深交所引入敏捷、快速迭代的開發模式,在保留傳統開發模式的基礎上,按照雙模式的IT開發理念組織技術開發。

在組織架構上,整合IT團隊,核心系統以自主研發為主,打造出國內證券行業最大的一支技術隊伍。

2016年,歷時五年,自主設計研發的第五代交易系統正式上線。

這套新交易系統可容納的投資者賬戶數超3億個,證券數量從原有系統的5千只可擴大至5萬只,容量擴大了10倍,并且具備每秒30萬筆、每日超4億筆委托的處理能力,是原有系統的3倍。

同時,平均委托處理時延約為1.1毫秒,僅為原有系統的百分之一,而五年總體成本僅是原有系統的1/3。

更為可貴的是,與原有交易系統相比,新一代交易系統不僅在性能、效率、時延、成本等方面優于原有交易系統,在系統的可用性和安全性上也實現了全面超越。

通過自主研發新一代交易系統,深交所也培養了一個既懂證券交易業務又懂技術的團隊,為深交所提供更好的技術服務以及未來的技術輸出戰略打下基礎。

2016年上半年,深圳證券交易所成交筆數超過美國納斯達克,以18.98億筆的成交量躋身全球成交筆數排名第一的證券交易所。

目前,深交所第五代核心交易系統已安全運行三年,表明交易系統的架構轉型實踐是成功的。

這不僅意味著深交所交易系統在自主可控能力、市場規模、日處理委托容量、安全可用性方面已躋身世界第一梯隊,可以支撐深交所未來十年的業務創新,也標志著我國證券交易已進入全新時代。

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4.0時代:智慧交易所

如今,數字化的興起讓人類社會邁向信息化建設的新階段,也為金融業和資本市場發展帶來嶄新機遇。

邁向建設世界一流證券交易所之路的深交所,再次把目光望向了即將到來的數字化浪潮,以數字化技術發展建設為全新戰略目標,向著智慧交易所的方向進發。

為了迎接未來更為復雜和多樣化的挑戰,打造深交所的核心競爭力,深圳證券交易所總工程師喻華麗表示,深交所進行了多維度的頂層設計:

第一,在數字化基礎設施建設方面,通過打造業務規模最大、連接最廣的高等級數字化基礎設施園區,形成規模效應和集聚效應。

其中,行業最大規模、最高等級數據中心——南方技術中心一期工程已經安全運行了三年,為整個行業和深交所的安全運行和創新發展提供安全高效的數字化設施服務。

金融數據交換平臺,已經安全運行14年,服務20多家核心機構,1000多家行業機構,及30多家境外機構,為中國資本市場金融機構提供全方位數據交換服務。

金融云平臺,已經開展了九個方面的業務應用,為240多家金融機構提供行業情云、資管云、托管云、基金云、量化交易云等在內的綜合性云平臺服務業務。

第二,在數字化服務體系方面,圍繞實現交易所業務處理和市場服務的信息化、自動化、智能化、便捷化,全面提升應用平臺的技術架構、服務內容與服務手段,增強業務運作效能,提高市場服務能力。

具體而言,一是持續優化以交易系統為核心的數字化服務平臺,二是全面提升移動互聯網數字化服務,建設基礎AI能力作為數字化服務的延伸。

第三,在數字化監管體系方面,圍繞“夯實技術平臺、豐富數據資源、提升基礎能力、打造示范應用”的監管科技發展思路,積極推進監管科技平臺及能力建設。

目前,一些數字化工程項目已經發揮出業務價值,比如:新一代監察系統、企業畫像、智能風險監測等項目成功上線,大幅提升了深交所科技監管的網絡化、數字化、智能化水平。

以企業畫像為例,這是業內首個智能公司監管輔助平臺,它集成了深交所歷年監管數據和技術資源,利用關聯分析、大數據等技術,主動識別公司相關的特征與風險,進而為公司監管提供智能輔助,讓智能監管更加“得心應手”。

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第四,在數字化生態建設方面,深交所攜手行業機構和科技領域的技術力量,協同創新研究,共同解決行業實際問題。

經中國證監會批準,由深交所建設運營的證券期貨業金融科技研究發展中心(深圳)(以下簡稱金融科技中心),以服務行業為導向,聚焦金融科技創新發展的行業公共研究平臺。組織行業開展課題研究是金融科技中心的重要職責,首批課題研究工作已于2018年完成。

在與騰訊成立金融科技聯合實驗室、加強金融科技戰略合作之后,2019年8月,深交所又與華為共同簽署技術創新聯合實驗室戰略合作協議。

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雙方深化在技術創新領域的交流合作,聯合開展創新技術和核心技術在資本市場領域的應用探索、驗證測試,共同探索適合行業應用發展需要的技術解決方案,進一步提升關鍵技術創新與應用能力。

此外,深交所自主研發的交易系統與監察系統等具有全球領先優勢,與多個國家地區交易所探索技術務實可持續合作,推動實現交易所技術合作與國際服務。

喻總工程師表示,隨著技術應用的發展,各類數據的融合、交換共享的推進以及業務創新模式的變革,未來新技術與金融業務的發展還有更大的發展空間,尤其是在交易投資、市場監管、投資者服務等領域,仍然具有很大的發展潛力。

2019年,即將步入30歲年華的深交所,再次擔起了時代賦予的重任,以更加成熟的姿態向數字化邁進。顯然,面對新一輪全球化的金融科技競賽,深交所已率先發動了開往4.0時代的列車。

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來源:科技云報道

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